Индикатор CCI

CCI (Commodity Channel Index, Индекс торгового канала) был разработан в 1980 году Дональдом Ламбертом. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и, как и большинство инструментов данной группы, помогает определить периоды перекупленности или перепроданности рынка. Это линейный осциллятор, внешне напоминающий RSI, однако имеющий свои особенности и преимущества. Что особенного в индикаторе CCI, и как наиболее эффективно использовать его в торговле?

Оглавление:

• Что такое индикатор CCI
  1. По какой формуле строится осциллятор
• Как настроить и установить инструмент на график
• Как торговать по Commodity Channel Index
  1. Торговля по перекупленности и перепроданности
  2. Торговля по расхождениям
• Стратегия с Индексом торгового канала
• Продвинутая стратегия с CCI в качестве фильтра
• Преимущества и недостатки Индекса торгового канала

Суть и особенности CCI

Индикатор CCI показывает отклонение текущей цены от скользящей средней. Период скользящей средней задает сам трейдер.
Чем сильнее отклонение цены в краткосрочной перспективе от ее же усредненного значения, тем выше (в случае восходящего тренда) или ниже (при нисходящей тенденции) будет уходить линия осциллятора от нулевой отметки. Большую часть времени линия индикатора колеблется внутри диапазона, образованного уровнями +100 и -100. Когда же линия выходит из этого коридора, появляется сигнал о перекупленности либо перепроданности актива. Это и есть базовый сигнал Commodity Channel Index.

В отличие от RSI или Stochastic Oscillator, CCI не ограничен уровнями +100 и -100. Линия Индекса торгового канала может опускаться и до уровня -200, и до уровня -300 – это лишь будет свидетельствовать о том, что нисходящий тренд очень силен, и рынок находится в состоянии глубокой перепроданности.

Формула построения индикатора

Индикатор CCI строится по следующей формуле:
CCI = (0,015*Стандартное отклонение) / (Типична цена - SMA)

В данной формуле «Типичная цена» означает среднее арифметическое минимума, максимума и закрытия любой свечи.

SMA – это простая скользящая средняя, которая строится по типичным ценам в пределах заданного периода.
0,015 – константа, определенная опытным путем.

Стандартное отклонение – это простая скользящая средняя, построенная уже не по типичным ценам, а по значению (Типична цена - SMA). То есть, вначале нужно отнять от типичной цены значение простой скользящей средней, а затем еще раз усреднить полученное значение по формуле SMA.

Период для всех скользящих одинаков.

Настройка и установка индикатора CCI

Commodity Channel Index устанавливается по той же схеме, что и другие индикаторы. Существует два пути установки:

1. В главном меню терминала нужно выбрать «Вставка» - «Индикаторы», а затем в категории «Осцилляторы» найти «Commodity Channel Index».
2. На верхней панели инструментов кликнуть на кнопку «Список индикаторов» (с зеленым плюсом). В ней также надо выбрать категорию «Осцилляторы», а затем «Commodity Channel Index».

Второй вариант установки на практике несколько быстрее и удобнее.

После выбора индикатора на графике откроется окно его настроек. Единственный параметр, который можно там изменить – это период, однако он оказывает влияние на все значения из формулы индикатора. Как в прочих осцилляторах, от величины периода зависит резкость индикатора. При малом периоде линия CCI будет быстро перемещаться от уровня к уровню, при большом - двигаться плавно, преимущественно колеблясь в районе нулевой отметки.

Также в окне настроек, во вкладке «Уровни», можно добавить или удалить горизонтальные уровни.

Торговля по Commodity Channel Index

Как и большинство осцилляторов, Индекс торгового канала эффективнее использовать в качестве фильтрующего инструмента. Однако этот индикатор также способен давать полноценные сигналы на вход в рынок.

Перекупленность/перепроданность

Перекупленность и перепроданность – базовые сигналы для многих осцилляторов, актуальные и для CCI. Сделки по этим сигналам открываются следующим образом:

1. Если линия индикатора CCI пересекает уровень +100 снизу вверх, а затем, развернувшись, проходит его в обратном направлении – открывается позиция на продажу.
2. Если линия осциллятора опускается ниже уровня -100, а затем пересекает его в обратном направлении – появляется сигнал на покупку.

Стоит отметить, что подобные сигналы возникают довольно часто, и многие из них, в итоге, оказываются ложными. Чтобы отфильтровать потенциально убыточные сделки, лучше добавить в систему дополнительный индикатор или, хотя бы, увеличить диапазон нормальных колебаний. Для этого можно переместить уровни перекупленности/перепроданности на +150/-150 или +200/-200.

Дивергенции/конвергенции

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора. Явные дивергенции и конвергенции образуются гораздо реже, чем просто входы в зоны перекупленности и перепроданности, поэтому и как сигнал они надежнее.

Определить конвергенцию и дивергенцию (схождение и расхождение) можно, соединив два или более локальных экстремума на графике и соответствующие им локальные экстремумы индикатора прямыми линиями. Если линия на графике направлена в сторону тренда, а линия на индикаторе уже указывает в противоположном направлении – велика вероятность смены тенденции.

Сделки по схождениям и расхождениям открываются следующим образом:

• Если при восходящем тренде последний локальный максимум оказался выше предыдущего (линия, соединяющая их, направлена вверх), а последний локальный экстремум индикатора ниже предыдущего (линия направлена вниз) – открывается позиция на продажу.
• Если при нисходящем тренде последний минимум ниже предыдущего, а последняя впадина на индикаторе выше предыдущей – открывается сделка на покупку.
  Выходить из сделок можно также по сигналам Commodity Channel Index – при пересечении линией индикатора противоположного уровня. Каждую сделку необходимо защищать стоп лоссом (выставленным на локальном экстремуме или на ключевом уровне).

Краткосрочная стратегия CCI + МА

Для повышения качества сигналов и, соответственно, эффективности торговли, добавим в систему к CCI еще один индикатор – простую скользящую среднюю с периодом 100.
Стратегию CCI + МА лучше использовать для краткосрочной торговли, открывая сделки при откатах цены от МА. Сама скользящая в данном случае будет выполнять роль линии поддерки/сопротивления.

Оптимальный таймфрейм для торговли – М15, однако допустим также скальпинг на М5.

Сделки открываются по следующим правилам:

1. Если CCI выходит из зоны перепроданности, а цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается позиция на покупку.
2. Если CCI проходит уровень +100 сверху вниз, и цена в том же направлении пересекает скользящую среднюю – осуществляется вход на продажу.

Выходить из сделки проще всего по фиксированным стоп лоссам и тейк профитам. Главное, выдерживать соотношение в пользу тейка 3:1 (например, намечать прибыль 30 пунктов при допустимых убытках 10 пунктов в одной сделке).

Комплексная стратегия торговли с CCI, MACD и Parabolic SAR

В завершение рассмотрим более сложную стратегию с CCI, которая, тем не менее, подойдет как новичкам, так и профессионалам Forex. Начинающие трейдеры смогут быстро разобраться в стратегии благодаря четким правилам входа-выхода, а опытные торговцы сумеют усовершенствовать систему и добиться от нее еще большей эффективности.

Все индикаторы в системе (CCI, MACD и Parabolic SAR) устанавливаются со стандартными настройками. Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4.

Сделки на продажу по данной ТС открываются при следующих условиях:

1. Маркер Parabolic SAR меняет положение и размещается над графиком.
2. Гистограмма MACD пересекает линию.
3. CCI выходит из зоны перекупленности и опускается ниже уровня +100.

Сделки на покупку открываются в зеркальных условиях.

Эта систему дает некоторый простор в выборе вариантов выхода из сделки. Учитывая, что изменения на графике фиксируются раз в 4 часа, у трейдера есть возможность вручную передвигать стоп лосс, устанавливая цену закрытия по маркеру Параболика. Таким образом можно получить прибыль со всего тренда целиком, не ограничивая себя фиксированным тейк профитом.

Данная ТС неплохо показала себя на Форекс, однако вести по ней торговлю акциями фондового рынка или криптовалютой не рекомендуется, так как другие финансовые инструменты подчиняются совершенно иным правилам.

Преимущества и недостатки CCI

Commodity Channel Index – надежный и эффективный инструмент, однако он также имеет и свои минусы. В частности, он хорошо для определения точек входа в рынок (особенно в связке с другими индикаторами), но выходить из сделки лучше по другим сигналам. Дело в том, что, при наличии сильного тренда, CCI довольно быстро перемещается из зоны перекупленности в зону перепроданности и наоборот, однако если расценивать это как сигнал на разворот рынка, можно потерять большую часть прибыли от сделки.

В целом, CCI – неплохой «командный игрок», который показывает положительные результаты в связке с другими инструментами. Однако открытие сделок по сигналам одного лишь Индекса торгового канала – не лучшая идея. Как и большинство осцилляторов, CCI, в первую очередь, - фильтр, предназначенный для отсева ложных сигналов других индикаторов.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.