Фрактал – это индикатор технического
анализа, разработанный известным американским трейдером Биллом Вильямсом для его
уникальной торговой стратегии Profitunity. Однако индикатор, созданный Вильямсом, лишь
обозначает фракталы на графике, не выполняя никаких дополнительных вычислений,
поэтому, теоретически, любой трейдер может и сам найти эти паттерны «на глаз». Но что
же такое фрактал, как именно он определяется на графике, и в чем его польза для
трейдера?
Оглавление:
- Как установить и настроить индикатор
- Простая стратегия торговли
- Фрактальная стратегия средней сложности
- Профессиональная стратегия с индикатором Fractal
Суть и особенности фракталов
Фрактал как паттерн – это пять или более свечей, как минимум одна из которых является локальным минимумом или максимумом. Например, это может быть пять свечей, среди которых третья по счету (средняя) будет самой высокой.
Индикатор Fractals Билла Вильямса определяет такие паттерны в автоматическом режиме, и выводит их на график.
Но зачем же вообще определять эти локальные минимумы и максимумы?
Дело в том, что каждая такая вершина или впадина является для трейдеров чем-то вроде знаковой отметки, ориентира, к которому тренд будет стремиться в дальнейшем, но преодолеть который будет не так просто. В этом плане фракталы похожи на ключевые уровни (которые зачастую строятся именно по локальным минимум и максимумам).
При заключении сделки трейдер будет анализировать поведение цены по отношению к
фракталу. Например, если цена идет вверх и поднимается выше последней локальной
вершины, это говорит о том, что тренд достаточно силен, чтобы пройти еще определенное
расстояние, поэтому целесообразно открывать позицию на покупку.
Установка и настройка индикатора
Индикатор Fractals устанавливается на график по стандартной схеме, что и другие технические инструменты платформы MetaTrader 4. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала.
настройки инструмента минимальны: можно лишь выбрать цвет и размер значка фрактала, а также таймфреймы, на которых он не будет отображаться.
После того, как индикатор установлен на график и настроен, можно приступать к торговле на CFD.
Торговля по фракталу
Самая простая стратегия торговли заключается во входе в рынок на пробой фрактала. Торговля ведется следующим образом:
- Когда цена поднимается выше последнего восходящего фрактала, открывается сделка на покупку.
- Когда цена опускается ниже последнего нисходящего фрактала, открывается сделка на продажу.
В каждой сделке обязательно устанавливается стоп лосс (например, на противоположной тени сигнальной свечи). Тейк-профит можно установить в соотношении 3:1 к стопу, либо выходить по противоположному сигналу.
Однако, к сожалению, торговля по одним только фракталам вряд ли будет приносить
стабильную прибыль. Этот индикатор дает достаточно много ложных сигналов даже в
тренде, а во флете торговля по нему и вовсе сводится к постоянному выходу по стоп-лоссу. Для того,
чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим
инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных
входов.
Стратегия Fractals + Alligator
Для того, чтобы улучшить торговую стратегию, добавим в нее еще один индикатор Билла Вильямса, Alligator. Таким образом мы получим упрощенную версию стратегии Вильямса, которую он описывает в своих книгах серии «Торговый хаос».
Индикатор Аллигатор представляет собой три скользящие средние разных периодов, нанесенные на график с некоторым сдвигом вперед. В период флета скользящие переплетаются между собой, предостерегая трейдера от ложных входов в рынок. При тренде линии Аллигатора расходятся подавая сигнал о благоприятной ситуации для открытия сделки.
Вход на покупку по стратегии можно осуществлять при соблюдении следующих условий:
- Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
- Цена находится выше красной линии индикатора.
- Происходит пробой восходящего фрактала.
Сделки на продажу открываются, если:
- Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
- Цена находится ниже красной линии индикатора.
- Происходит пробой нисходящего фрактала.
Выход из сделки можно осуществлять как по фиксированным стоп лосс и тейк профиту, так
и с использованием трейлинг-стопа. В оригинальной стратегии Билла Вильямса
предлагается самостоятельно подтягивать стоп лосс по красной линии индикатора, однако,
как видно на скриншоте выше, выход по красной линии может оказаться преждевременным, и
лишить трейдера возможности взять прибыль от сильного тренда полностью.
Стратегия Билла Вильямса Profitunity
В заключение рассмотрим профессиональную стратегию с использованием фракталов – Profitunity Билла Вильямса. Стоит отметить, что существует несколько версий этой стратегии: помимо индикаторов, которые трейдера разработал самостоятельно, в ранних версиях использовался свечной анализ и даже классические осцилляторы. Мы разберем одну из последних версий, включающую в себя два уже рассмотренных выше индикатора, а также а также два осциллятора – Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator.
По версии самого Билла Вильямса, один из этих индикаторов отображает скорость рынка (тренда), а второй – его ускорение. Использование инструментов поможет получить от одной и той же сделки дополнительную прибыль.
Сделки на покупку по стратегии Profitunity открываются при соблюдении следующих условий:
- Цена находится выше красной линии Аллигатора.
- Произошел пробой фрактала вверх.
- Последние два столбца Awesome Oscillator – зеленые.
- Последние три столбца Accelerator Oscillator – зеленые.
Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.
Для увеличения прибыли система предусматривает открытие дополнительных сделок при пробое других фракталов в направлении сделки. Докупку можно осуществлять как тем же лотом, так и уменьшенным с определенным коэффициентом. Таким образом в течение одного тренда может быть сделано до 10 докупок, что позволяет увеличить прибыль до 5 раз в случае верного прогноза.
Выход из сделки в данном случае осуществляет по красной линии Аллигатора. Установка
жестких стоп лосса и тейк профита лишает возможности увеличения прибыли, что
противоречит цели данной системы.
Заключение
Фрактал – пример индикатора, который нужно использовать только в связке с другими техническими инструментами. В одиночку он практически бесполезен, и даже вреден для торгового счета, но в профессиональной торговой системе может приносить большую прибыль, чему доказательством является успех Profitunity и немалое состояние ее автора Билла Вильямса.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.
