Индикатор RSI (Индекс относительной силы) – один из главных осцилляторов технического анализа. Этот инструмент помогает оценить динамику изменения цены относительно ее предыдущих значений. Считается, что RSI дает возможность определить настроения участников биржевых торгов, выявить точки перекупленности и перепроданности рынка, когда цена должна развернуться и дать начало новому тренду.
Оглавление:
- Что такое индикатор RSI
- Как установить и настроить этот инструмент
- Как торговать по RSI
- Стратегия торговли с RSI и дополнительным индикатором
- Стратегия с RSI для профессионалов
Как и все осцилляторы, индикатор RSI не наносится непосредственно на график цены, а
строится в отдельном окне снизу. Этот технический инструмент состоит из линии и двух
уровней (по умолчанию). Линия колеблется в диапазоне от 1 до 100, показывая
экстремальность текущего положения цены относительно предыдущих значений.
Обычно стандартными уровнями перекупленности и перепроданности являются 70 и 30. Если
линия индикатора поднялась выше уровня 70 – это сигнал о том, что рынок перекуплен, и
возрастает вероятность разворота тренда вниз. Если линия опускается ниже 30 – это
сигнал о перепроданности, и предпосылка для разворота вверх. Уровень 50 (как правило,
условный) – это срединное значение. Если цена колеблется в диапазоне между уровнями 30
и 70 – значит, на рынке либо флет, либо плавный и спокойный тренд, который вряд ли
развернется в ближайшее время.
Иногда (при повышенной волатильности рынка) уровни перекупленности и перепроданности
назначаются не на отметках 30 и 70, а на отметках 20 и 80.
Установка и настройка индикатора RSI
Установить индикатор можно двумя способами. Самый простой – кликнуть на значок «Список индикаторов» на верхней панели и выбрать «Осцилляторы» - «Relative Strength Index».
Другой путь установки: «Вставка» - «Индикаторы» - «Осцилляторы» - «Relative Strength Index».
Перед тем, как индикатор будет установлен на график, открывает окно настроек
инструмента. Здесь можно внести предварительные изменения в его характеристики.
Основной параметр – период. Он определяет, сколько значений цены будет учитываться при
построении основной линии индикатора. Чем меньше период, тем сильнее будет колебаться
линия. По умолчанию параметр установлен на уровне 14, и в большинстве случаев такая
настройка оптимальна.
Также в этом окне можно изменить стилистические настройки индикатора.
В другой вкладке окна настроек можно изменить параметры уровней (например, сменить 30
и 70 на 20 и 80), либо добавить новые уровни, если того требует торговая
стратегия.
Как открывать сделки по сигналам RSI
Главный сигнал осциллятора RSI – определение точек перекупленности и перепроданности.
И хотя его чаще всего используют как фильтр в системах, где главным индикатором
является трендовый, теоретически можно попробовать торговать только по сигналам
Индекса относительной силы.
Когда линия индикатора поднимается выше уровня 70 или ниже уровня 30 – это сигнал о
том, что рынок перекуплен/перепродан, и нужно ждать следующего сигнала, сообщающего о
развороте.
Сделки по RSI открываются по следующему принципу:
- Если линия индикатора пересекает уровень 70 сверху вниз – открывается сделка на продажу.
- Если кривая пересекает уровень 30 снизу вверх – открывается сделка на покупку.
Есть несколько вариантов закрытия сделки:
- Выставить стоп лосс на локальный экстремум, а тейк профит – больший в 2-3 раза.
- Выйти по противоположному сигналу индикатора.
- Выставить стоп лосс и тейк профит на ближайшие ключевые уровни, или по Фибоначчи (в этом случае тейк должен быть не меньше стопа, иначе от открытия сделки лучше воздержаться).
Однако торговля только лишь по сигналам RSI – не лучшая тактика, так как он был
разработан в качестве фильтра, а не основного инструмента. Торговая стратегия будет
гораздо эффективнее, если добавить в нее трендовый индикатор, или, хотя бы, обращать
внимание на сигналы Price Action.
Стратегия Stochastic + RSI
Для того, чтобы повысить эффективность торговли, добавим в набор инструментов еще
один осциллятор, Стохастик. Отсутствие в ТС трендовых индикаторов компенсируется
анализом сразу двух таймфреймов. Таким образом, осцилляторы будут фильтровать сигналы
друг друга, а сделки будут открываться в тех случаях, когда инструменты подают один и
тот же сигнал на разных таймфреймах.
Торговля будет вестись на Н4 и М15. На Н4 устанавливается RSI со стандартными
настройками, только вместо уровней 30 и 70 задается уровень 50. На М15 – Stochastic,
также с параметрами по умолчанию.
Сделки на продажу открываются при соблюдении следующих условий:
- На Н4 кривая линия RSI пересекает уровень 50 снизу вверх.
- В это же время на М15 линии Стохастика выходят из зоны перекупленности и направляются вниз.
Сделки на покупку открываются при зеркальных условиях.
Стоп лосс и тейк профит фиксированы, и выставляются на расстоянии 20 и 50 пунктов от цены открытия сделки соответственно. Такое соотношение позволяет получать положительное математическое ожидание от торговли в долгосрочной перспективе.
Перед открытием сделок по данной торговой системе рекомендуется сверяться с экономическим календарем - выход
важных новостей может резко повлиять на движение цены, и технический
анализ в этот момент будет неактуален.
Стратегия RSI + Stochastic + МА
В заключение рассмотрим стратегию с тремя классическими индикаторами, в комплексе отлично фильтрующими друг друга и дающими мощные сигналы на вход в рынок. Эта стратегия лучше всего подходит для торговли на Н1, Н4 и D1.
Для начала необходимо установить на график следующие индикаторы:
- Простую скользящую среднюю с периодом 10.
- RSI со стандартными настройками (уровни 70 и 30).
- Стохастический осциллятор со стандартными настройками (уровни 80 и 20).
Покупки по ТС осуществляются при поступлении следующих сигналов:
- Цена пересекает МА снизу-вверх.
- RSI и Стохастик выходят из зоны перепроданности.
Все три сигнала должны поступить в течение трех временных отметок, иначе они теряют свою актуальность.
Сделки на продажу открываются при зеркальных условиях.
Выход из сделки осуществляется при заходе RSI в противоположную зону. Иногда, при соблюдении прочих условий, одновременно с закрытием сделки может быть открыта обратная позиция.
Заключение
RSI – один из основных индикаторов технического анализа, и практически все эксперты форекс-трейдинга сходятся во мнении, что он до сих пор полезен и актуален как поставщик торговых сигналов. Успешность трейдинга по RSI напрямую зависит от того, какие инструменты работают с ним в комплексе. В связке с правильными индикаторами RSI образует эффективную систему, которую в перспективе можно отточить, внеся изменения в параметры инструментов.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.
